XPではもーさんの仰るとおりです。ひとつだけ注意事項があります。
フラッシュメモリを挿したまま起動すると、XPが起動しません。面倒でも
起動後に挿すことです。
VISTAでは最初に挿したとき「システムメモリとして使用しますか」みたいな
ダイアログが出ます。YESにしておいて、それからまたアプリごとにキャッシュとして指定すればOKです。